CURSO: CÁLCULO DE TESOURARIA COM EXCEL E PYTHON

APRESENTAÇÃO

O curso de Cálculo de Tesouraria com Excel e Python tem por objetivo contribuir de forma efetiva no desenvolvimento de profissionais que atuam ou têm interesse em atuar em tesouraria e/ ou como desenvolvedores de soluções de tecnologia para áreas financeiras. O conteúdo é prático com desenvolvimento de algoritmos para precificação de ativos financeiros, produtos de renda fixa e derivativos.

A metodologia IIFE alia a teoria à prática, garantindo um aprendizado efetivo e diferenciado do mercado. As aulas trazem a realidade do dia a dia do profissional de tecnologia e todos os docentes possuem reconhecimento e experiência de mercado.

PARTICIPANTES

O curso é destinado a profissionais das áreas de Tesouraria e desenvolvedores de soluções de Tecnologia da Informação – TI para as áreas financeiras.

DIFERENCIAIS

O programa possui metodologia IIFE, que alia teoria à prática, trazendo para a sala de aula novas tecnologias e um processo de aprendizagem inovador, com aplicações de cases e uso de sistemas computacionais e simuladores de mercado aplicados à área de tesouraria. O aluno IIFE conseguirá desenvolver ferramentas para precificação de ativos, construção de curvas de juros e hedge financeiro.

Uso de ferramentas utilizadas pelas áreas de tesouraria como Excel, linguagens de programação VBA e Python.

PRÉ-REQUISITOS

Conhecimento básico de matemática financeira, lógica de programação e Excel.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO

Frequência mínima de 75% e nota mínima de 60 pontos.

CORPO DOCENTE

Professores com reconhecida experiência e atuação no mercado financeiro.

RESULTADOS

- Conteúdo reconhecido pelo mercado;

- Aplicação prática na rotina do profissional;

- Ampliação da visão dos riscos inerentes ao negócio e, consequente, melhoria da capacidade de tomada de decisões;

- Aumento da competência e antecipação de problemas com relação aos riscos da instituição;

- Upgrade na formação profissional.

CARGA HORÁRIA

30 horas (5 sábados). Das 10:00 às 17:30, com intervalo de 1:30 para almoço.

INÍCIO:

AULAS: aos sábados

LOCAL:

INVESTIMENTO: R$ 2.500,00 *

* nesse valor não estão inclusas despesas de alimentação, deslocamento e hospedagem.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: pagamento à vista 5% de desconto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos de Administração Financeira e Tesouraria

a. Estrutura da área de Tesouraria

b. Processos e controles financeiros

c. Demonstrações financeiras

d. Relacionamento com contas a pagar, receber e câmbio

e. Questões regulatórias e responsabilidades da gestão

f. Controle Internos e Compliance

2. Fundamentos de Finanças e Estatística

a. Matemática Financeira

i. Juros simples

ii. Juros compostos e contínuo

b. Conceitos básicos de estatística

i. Medidas de posição: média, moda e mediana

ii. Medidas de dispersão: variância e desvio-padrão

iii. Volatilidade

iv. Distribuições Normal e t-Student

3. Instalação e sintaxe básica do Python

a. Instalação no Windows e macOS

b. Fundamentos da linguagem Python, variáveis e expressões

c. Expressões lógicas e operadores relacionais

d. Execução condicional e alternativas: if, if-else e if-elif-else

e. Estrutura e comandos de repetição: while e for

f. Funções

g. Entrada e leitura de dados

h. Libraries: bibliotecas Python e utilização

4. Mercado de Juros e produtos de Renda fixa

a. As taxas de juros do mercado brasileiro

b. Curva de Juros e ETTJ

c. Conceitos de títulos Prefixado e Pós Fixado

d. Precificação de títulos e fluxos de caixa:

i. Preço Unitário - PU

ii. Valor presente líquido

iii. Taxa Interna de Retorno – TIR

e. Captação de recursos:

i. Tomada recursos e empréstimo

ii. Taxa livre de risco (Selic Over vs DI)

iii. Spread em operações Pré e Pós

f. Análise de rentabilidade

g. Custos do mercado de renda fixa:

i. Tributação

ii. Taxas de transação

5. Produtos Derivativos (Moedas, Equities, Taxas de Juros e Mercadorias)

a. Importância dos derivativos

i. Estabilização dos mercados

ii. Previsibilidade de preços

iii. Gestão de Riscos

b. Conceitos fundamentais dos produtos derivativos

i. Termo

ii. Futuro

iii. Swap

iv. Opções

c. Registro e negociação dos derivativos

i. Cálculo de PU

ii. Ajuste Diário

iii. Custos de registro e negociação

iv. Operações de Hedge e Especulação

v. Liquidação e apuração de resultado

6. Construção de aplicações em Python com interface em Excel

a. Criação de Funções

b. Cálculo de PU, prazos, taxas e curvas

c. Integração do Python com Excel

d. Automatização de processos do mercado financeiro

e. Criação de calculadoras de Renda Fixa e Derivativos